Riesgo de Contrapartida
Permite a sus usuarios calcular, analizar y controlar de forma consolidada el CVA y DVA de cada contraparte, considerando netting y distintas condiciones de colateral.
- CVA y DVA por Simulación de Montecarlo
- Griegas de Tipo de Cambio y Tasa de Interés
- Cálculo de CVA y DVA marginal para pricing de nuevas operaciones
- Informes por Netting Set y por Operación
- Informes Normativos
- Exportación a Excel de Resultados Finales e Intermedios
- Calibración de Parámetros
- Pricing preciso de operaciones
- Esquema robusto de medición
- Fácil proceso de instalación
- Soporte local y mejoras continuas
- Solución adaptable a la escala de cualquier institución financiera del mercado local
- Emisión de Opciones
- Dividendos
- Cortes de Cupón
- Canje
- Dividendo en Acciones
- Parametrización de Cuentas Bancarias
- Cargos y Abonos en Distintas Monedas
- Propuestas de Cobro y Pago a la Tesorería
- Liquidación de Cargos y Abonos en Cuenta Corriente
- Conciliación Bancaria
- Saldo Disponible
- Saldo Retenido
- Cajas Múltiples Monedas
- Módulo Configurable por el Usuario
- Planes de Cuentas
- Centralización
- Generación de Vouchers por Producto
- Exportación de Vouchers
- Libro Mayor
